auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100(愛称:Qレバナス)
追加型投信/海外/株式/特殊型(その他)
- 基準価額基準日(2024/05/15)
- 9,807円
- 前日比
- 117円
(1.21%)
- 純資産総額
- 6.02億円
- 直近分配金
- -円
- 直近分配日
- -
- 前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100マザーファンドの受益証券を高位に組み入れることにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることを目指して運用を行います。
auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100について
当社公募投資信託としては初となるクオンツ手法を用い、レバレッジ比率をおおむね1倍から3倍にコントロールすることで、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回るプラスアルファのリターンの獲得を目指して運用を行います。
当社のクオンツ手法について
主にテクノロジーを積極的に活用しながら、市場参加者が意識する着眼点や相場観と、学術的な数理科学の側面を踏まえた定量的なルールを構築して運用する手法です。
運用戦略(レバレッジコントロール)について
当ファンドは以下のようなクオンツ手法を用いてレバレッジ比率をコントロールする事でプラスアルファのリターンを追求し、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることをめざして運用を行います。
- 実際のレバレッジ比率は、買建玉の時価総額の変動等により変動します。目標レバレッジ比率には一定の変動許容幅を設けます。
信託報酬について
- 信託報酬の内訳は年率0.325%(税抜)の基本信託報酬と、成功報酬で設計されています。
- 成功報酬は運用実績に応じて基準化ベンチマーク(注1)方式により算出します。
- 成功報酬控除前の基準価額(注2)が基準化ベンチマークを上回った場合、その【α】の11%(税抜10%)が成功報酬額となります。【α】は日々洗い替えを行い、【α】が減少した場合は成功報酬額をファンドの基準価額へ戻し入れます。
- 成功報酬控除前の基準価額が基準化ベンチマークを下回る場合は、成功報酬はいただきません。
- (注1)基準化ベンチマークとは、設定日前日に参照ベンチマーク<前日のNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍となるカスタムベンチマーク>が10,000となる乗数を算出し、その乗数と前日のベンチマークを乗算し算出するものです。
- (注2)信託報酬の基本報酬および経費控除後の価額
【α】 = 前営業日の基準価額 - 当日の基準化ベンチマーク
お知らせ
- 「auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100」(愛称「Qレバナス」)松井証券に提供開始
- 「auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100」(愛称「Qレバナス」)マネックス証券に提供開始
- 4月22日の基準価額の下落について
- 「auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100」に関する販売補助資料を公開しました
- 「auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100」(愛称「Qレバナス」)、auカブコム証券と楽天証券に提供開始
- 時事通信社 JIJI Financial Solutionsに「auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100」(愛称「Qレバナス」)に関する当社最高運用責任者(CIO)東出卓朗の取材記事が掲載されました。
- 「auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100」に関する販売補助資料を公開しました
- 「auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100」(愛称「Qレバナス」)提供開始