auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100

追加型投信/海外/株式/特殊型(その他)

auAM Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100
Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100のファンドの特色
基準価額基準日(2024/04/19)
8,706
前日比
-144
(-1.63%)
純資産総額
1.45億円
直近分配金
-
直近分配日
-
  • 前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100マザーファンドの受益証券を高位に組み入れることにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることを目指して運用を行います。

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100について

 当社公募投資信託としては初となるクオンツ手法を用い、レバレッジ比率をおおむね1倍から3倍にコントロールすることで、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回るプラスアルファのリターンの獲得を目指して運用を行います。

当社のクオンツ手法について

 主にテクノロジーを積極的に活用しながら、市場参加者が意識する着眼点や相場観と、学術的な数理科学の側面を踏まえた定量的なルールを構築して運用する手法です。

運用戦略(レバレッジコントロール)について

 当ファンドは以下のようなクオンツ手法を用いてレバレッジ比率をコントロールする事でプラスアルファのリターンを追求し、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることをめざして運用を行います。

レバレッジコントロールについての図
  • 実際のレバレッジ比率は、買建玉の時価総額の変動等により変動します。目標レバレッジ比率には一定の変動許容幅を設けます。

信託報酬について

  • 信託報酬の内訳は年率0.325%(税抜)の基本信託報酬と、成功報酬で設計されています。
  • 成功報酬は運用実績に応じて基準化ベンチマーク(注1)方式により算出します。
  • 成功報酬控除前の基準価額(注2)が基準化ベンチマークを上回った場合、その【α】の11%(税抜10%)が成功報酬額となります。【α】は日々洗い替えを行い、【α】が減少した場合は成功報酬額をファンドの基準価額へ戻し入れます。
  • 成功報酬控除前の基準価額が基準化ベンチマークを下回る場合は、成功報酬はいただきません。
  • (注1)基準化ベンチマークとは、設定日前日に参照ベンチマーク<前日のNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍となるカスタムベンチマーク>が10,000となる乗数を算出し、その乗数と前日のベンチマークを乗算し算出するものです。
  • (注2)信託報酬の基本報酬および経費控除後の価額
    【α】 = 前営業日の基準価額 - 当日の基準化ベンチマーク

当ファンドの概要

Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100のファンドの特色1
Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100のファンドの特色2
Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100のファンドの特色3
Quantitative-Control レバレッジNASDAQ100のファンドの特色4

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドは、レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。

当ファンドの投資リスクについては、投資信託説明書(交付目論見書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、投資信託説明書(交付目論見書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

投資信託説明書(交付目論見書)