auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100(愛称:Qレバナス)

追加型投信/海外/株式/特殊型(その他)

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100(愛称:Qレバナス)
auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100(愛称:Qレバナス)
基準価額基準日(2024/07/17)
12,109
前日比
15
(0.12%)
純資産総額
17.41億円
直近分配金
0
直近分配日
2024/05/22
  • 前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100マザーファンドの受益証券を高位に組み入れることにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることを目指して運用を行います。

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100について

 当社公募投資信託としては初となるクオンツ手法を用い、レバレッジ比率をおおむね1倍から3倍にコントロールすることで、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回るプラスアルファのリターンの獲得を目指して運用を行います。

当社のクオンツ手法について

 主にテクノロジーを積極的に活用しながら、市場参加者が意識する着眼点や相場観と、学術的な数理科学の側面を踏まえた定量的なルールを構築して運用する手法です。

運用戦略(レバレッジコントロール)について

 当ファンドは以下のようなクオンツ手法を用いてレバレッジ比率をコントロールする事でプラスアルファのリターンを追求し、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることをめざして運用を行います。

レバレッジコントロールについての図
  • 実際のレバレッジ比率は、買建玉の時価総額の変動等により変動します。目標レバレッジ比率には一定の変動許容幅を設けます。

信託報酬について

  • 信託報酬の内訳は年率0.325%(税抜)の基本信託報酬と、成功報酬で設計されています。
  • 成功報酬は運用実績に応じて基準化ベンチマーク(注1)方式により算出します。
  • 成功報酬控除前の基準価額(注2)が基準化ベンチマークを上回った場合、その【α】の11%(税抜10%)が成功報酬額となります。【α】は日々洗い替えを行い、【α】が減少した場合は成功報酬額をファンドの基準価額へ戻し入れます。
  • 成功報酬控除前の基準価額が基準化ベンチマークを下回る場合は、成功報酬はいただきません。
  • (注1)基準化ベンチマークとは、設定日前日に参照ベンチマーク<前日のNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍となるカスタムベンチマーク>が10,000となる乗数を算出し、その乗数と前日のベンチマークを乗算し算出するものです。
  • (注2)信託報酬の基本報酬および経費控除後の価額
    【α】 = 前営業日の基準価額 - 当日の基準化ベンチマーク

運用実績・チャート

基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

期間 騰落率
前日比 0.12%
1ヶ月 8.15%
3ヶ月 32.31%
6ヶ月 -
1年 -
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 21.09%

設定日:2024/03/22 / 基準日:2024/07/17

  • 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
  • 課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
基準価額履歴CSVダウンロード

分配金実績(税引前)

決算日 分配金
2024/05/22 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。