「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」提供開始

～SNSでの投資家の声をヒントにファンドを組成～

　auアセットマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水 慎一、以下 auアセットマネジメント）は、2024年7月26日に追加型投資信託「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」（以下、当ファンド）の設定・運用を開始することをお知らせします。
　また、当ファンドは2024年7月19日より、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村 正人）、マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明 祐子）にて、2024年7月22日より楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治）にて募集が開始^※されます。

• 募集取扱期間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは各販売会社にご確認ください。

当ファンドは「東出 卓朗 | auアセットマネジメント㈱ 公式」X（旧Twitter）アカウントに寄せられた「資金効率を重視し、レバレッジ型ファンドへ投資を行い、円ベースのリターンではなく、ドルベースのリターンを享受したい」という声をヒントに組成しました。今後も投資家の声に幅広く耳を傾け投資家の要望に応えていきます。

　当ファンドは、auAMレバレッジNASDAQ100マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。後述の「マザーファンドの概要」をご覧ください。）の受益証券を高位に組み入れることにより、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数 先物（米ドルベース）を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の 米ドルを保有します。これにより、純資産の2倍程度のNASDAQ100指数（米ドルベース） のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指します。

「NASDAQ100」指数について

• NASDAQ100指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です。（対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます）
• 指数の計算方法は、調整済時価 総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行われますが、それ以外に、臨時に入替えが行われることがあります。
  NASDAQ100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。
• なお、NASDAQ100指数は、ナスダック市場の全銘柄で構成されるNASDAQ総合指数(NASDAQ Composite Index)とは異なる指数です。

　今後も、auアセットマネジメントはシンプルでわかりやすい低コストファンドから、TOPクオリティの運用ノウハウが詰まったアクティブクオンツファンドまで、真にお客さまのためとなるファンドを開発し、提供してまいります。

以　上

【会社概要】

会社名

auアセットマネジメント株式会社

所在地

東京都千代田区西神田三丁目２番１号 千代田ファーストビル南館４階

代表者名

代表取締役社長　清水 慎一

株主構成

auフィナンシャルホールディングス株式会社 66.6％
株式会社大和証券グループ本社 33.4％

事業内容

投資運用業
投資助言・代理業
第二種金融商品取引業
金融商品仲介業
確定拠出年金運営管理業

登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3062号
金融商品仲介業者　関東財務局長（金仲）第872号
確定拠出年金運営管理機関登録番号792

加入協会

一般社団法人　投資信託協会
一般社団法人　日本投資顧問業協会

「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」について

ファンドの目的

マザーファンドの受益証券を高位に組み入れることにより、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数 先物（米ドルベース）を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の 米ドルを保有します。これにより、純資産の2倍程度のNASDAQ100指数（米ドルベース） のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指します。

ファンドの特色

主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度の NASDAQ100指数先物（米ドルベース）を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有します。

• 上記はあくまでもイメージであり、実際の株価指数先物の組入れは必ずしも上記のようになるとは限りません。

マザーファンドの概要

ファンド名	auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
主要投資対象	米国の株価指数先物取引、米国の債券および国内の債券
投資態度	主として、米国の債券および国内の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てます。 株価指数先物取引の買建玉の時価総額が、原則として、信託財産の純資産総額の２倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの２倍程度となることをめざします。 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。

• マザーファンドの主な投資制限等の詳細については、請求目論見書または約款に記載しております。

投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

■ 基準価額の主な変動要因 ※変動要因は下記に限定されるものではありません。

• 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
• 価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動）
• 為替変動リスク
• カントリー・リスク
• その他（解約申込みに伴うリスク等）
• 当ファンドの戦略に関するリスク

■ その他の留意点

• 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
• 流動性リスクに関する事項
  当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
• 当ファンドは、マザーファンドを通じてレバレッジ運用を行うにあたり先物取引を利用するため、借入金利に相当する負担があります。そのため、長期に保有する場合、金利負担が累積されます。
• レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。

お申込みメモ

購入単位	最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
購入価額	当初申込期間 1万円（1万口当たり） 継続申込期間 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり）
購入代金	販売会社が指定する期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を1口単位として販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり）
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
申込締切時間	当初申込期間 当初申込期間最終日の販売会社所定の時間まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） 継続申込期間 原則として、販売会社の営業日の午後３時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） （注）2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。 「原則として、販売会社の営業日の午後３時30分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）」なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
購入の申込期間	当初申込期間 2024年7月19日から2024年7月25日まで 継続申込期間 2024年7月26日から2025年10月28日まで 継続申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込受付中止日	ナスダック（米国）の休業日と同じ日付の日 シカゴ・マーカンタイル取引所の休業日と同じ日付の日 「委託会社の休業日かつシカゴ・マーカンタイル取引所が休業日でない日」の前営業日
換金制限	信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付の 中止および取消し	次に該当する場合には、auアセットマネジメントの判断で、購入、換金の受付けを中止または取消しにすることがあります。 株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所等における当日の立会が行われないときもしくは停止されたとき。 株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所等における当日の立会終了時の当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所等が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。
信託期間	無期限（2024年7月26日設定）
繰上償還	委託会社は、NASDAQ100指数（米ドルベース）が改廃された場合には、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。 受益権の口数が10億口を下ることとなった場合 信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき やむを得ない事情が発生したとき
決算日	毎年7月27日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については、異なることがありますので、販売会社にお問合せください。
信託金の限度額	5,000億円
公告	電子公告の方法により行い、ホームページ〔 https://www.kddi-am.com/ 〕に掲載します。
運用報告書	毎計算期末に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの対象ではありません。 上記は、有価証券届出書提出日現在のものです。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

ファンドの費用

■ 投資者が直接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
購入時手数料	2.2%（税抜2.0%）を上限として販売会社が別に定める率 くわしくは、販売会社にお問合せ下さい。	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、事務手続き等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	–

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

当資料のお取扱いにおけるご注意

• 当資料は、auアセットマネジメント株式会社が作成したプレスリリースであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ファンドの取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
• 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
• 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
• 投資信託は預貯金とは異なります。
• 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
• 当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
• 当資料中に示された情報等は、作成日時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
• 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
• 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
• ファンド名称の auAM は、auアセットマネジメントの略称です。

• 「東京マーケットワイド｜TOKYO MX」に当社最高運用責任者（CIO）東出卓朗が出演しました。
• お知らせ一覧
• 「2023年度お客さま本位の業務運営に関する方針」に基づく2023年度の取組み状況と成果指標（KPI）